MARC details
| 000 -LEADER |
|---|
| campo de control de longitud fija |
03063cam a2200349 a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL |
|---|
| campo de control |
BJBSDDR |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN |
|---|
| campo de control |
20230410115726.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL |
|---|
| campo de control de longitud fija |
ta |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL |
|---|
| campo de control de longitud fija |
100114s2011 nyua b 001 0 eng |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO |
|---|
| Número Internacional Estándar del Libro |
9780072949315 (alk. paper) |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO |
|---|
| Número Internacional Estándar del Libro |
0072949317 (alk. paper) |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA |
|---|
| Número de control de sistema |
(OCoLC)ocn500185427 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA |
|---|
| Número de control de sistema |
16055382 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN |
|---|
| Centro catalogador/agencia de origen |
DLC |
| Centro/agencia transcriptor |
BJBSDDR |
| Lengua de catalogación |
spa |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA |
|---|
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente |
spa |
| 050 14 - SIGNATURA TOPOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO |
|---|
| Número de clasificación |
HG 6024 |
| Número de ítem |
S957d 2011 |
| 082 00 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY |
|---|
| Número de clasificación |
332.6457 |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA |
|---|
| Nombre de persona |
Sundaram, Rangarajan K. |
| 245 10 - MENCIÓN DEL TÍTULO |
|---|
| Título |
Derivatives : |
| Resto del título |
principles and practice / |
| Mención de responsabilidad, etc. |
Rangarajan K. Sundaram, Sanjiv R. Das. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. |
|---|
| Lugar de publicación, distribución, etc. |
New York : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. |
McGraw-Hill Irwin, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. |
c2011. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA |
|---|
| Extensión |
xxii, 900, [25] p. : |
| Otras características físicas |
ill. ; |
| Dimensiones |
26 cm. |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC. |
|---|
| Nota de bibliografía, etc. |
Incluye referencias bibliográfica e índice. |
| 505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO |
|---|
| Nota de contenido con formato |
Chapter 1: Introduction Part 1: Futures and Forwards Chapter 2: Futures Markets Chapter 3: Pricing Forwards and Futures I: The Basic Theory Chapter 4: Pricing Forwards and Futures II Chapter 5: Hedging with Futures & Forwards Chapter 6: Interest-Rate Forwards & Futures Part II: Equity Derivatives Chapter 7: Options Markets Chapter 8: Options: Payoffs & Trading Strategies Chapter 9: No-Arbitrage Restrictions on Option Prices Chapter 10: Early Exercise and Put-Call Parity Chapter 11: Option Pricing: An Introduction Chapter 12: Binomial Option Pricing Chapter 13: Implementing the Binomial Model Chapter 14: The Black-Scholes Model Chapter 15: The Mathematics of Black-Scholes Chapter 16: Options Modeling: Beyond Black-Scholes Chapter 17: Sensitivity Analysis: The Option "Greeks" Chapter 18: Exotic Options I: Path-Independent Options Chapter 19: Exotic Options II: Path-Dependent Options Chapter 20: Value-at-Risk Chapter 21: Convertible Bonds Chapter 22: Real Options Part III: Swaps Chapter 23: Interest-Rate Swaps and Floating Rate Products Chapter 24: Equity Swaps Chapter 25: Currency Swaps Part IV: Interest Rate Modeling Chapter 26: The Term Structure of Interest Rates: Concepts Chapter 27: Estimating the Yield Curve Chapter 28: Modeling Term Structure Movements Chapter 29: Factor Models of the Term Structure Chapter 30: The Heath-Jarrow-Morton and Libor Market Models Part V: Credit Derivative Products Chapter 31: Credit Derivative Products Chapter 32: Structural Models of Default Risk Chapter 33: Reduced Form Models of Default Risk Chapter 34: Modeling Correlated Default Part VI: Computation Chapter 35: Derivative Pricing with Finite Differencing Chapter 36: Derivative Pricing with Monte Carol Simulation Chapter 37: Using Octave |
| 520 3# - RESUMEN, ETC. |
|---|
| Sumario, etc. |
Summary: Covers futures and forwards, options, and swaps of derivatives. This title examines term-structure modeling and the pricing of interest-rate derivatives. It deals with the credit derivatives and the modeling of credit risk. It discusses computational issues. |
| 650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
Derivative securities. |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
Mercado de derivados |
| 9 (RLIN) |
12509 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
Riesgo crediticio |
| 9 (RLIN) |
12510 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
Derivados crediticios |
| 9 (RLIN) |
12511 |
| 700 1# - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL |
|---|
| Nombre de persona |
Das, Sanjiv R. |
| Forma completa/desarrollada del nombre |
(Sanjiv Ranjan) |
| 9 (RLIN) |
12512 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) |
|---|
| Fuente del sistema de clasificación o colocación |
Clasificación de Library of Congress |
| Tipo de ítem Koha |
Libro |
| 946 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) |
|---|
| a |
FHM |
